“巴3”影响“发酵” 银行管理待转型
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商界纵横 2011年8月29日
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■CUBN记者 周洪博 北京报道
巴塞尔协议3的影响正在发酵。近日，《中国联合商报》记者从中欧国际工商学院主办的“第五届银行家论坛”上获悉，银监会日前就《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》公开面向社会征求意见，分别对监管资本要求、资本充足率计算等进行了规范。
据了解，该办法参考了巴塞尔协议3，将资本监管要求分为四个层次。办法实施后，正常时期系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%，该办法将于2012年1月1日起执行。
“巴3”强化资本监管
“为应对全球金融危机，巴塞尔协议3应运而生。”国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松对《中国联合商报》表示，巴塞尔3是在巴塞尔1和2一脉相承的一个逻辑演进过来的。
巴塞尔1的价值是确立了一个非常简单但是全球一致的一个资本充足的监管衡量框架：资本充足率=资本/风险加权资产，第一次在全球范围内有一个都认可的监管原则。“它的毛病就是不管好坏银行、不管什么样的国家，全部是这样的一个公式。”
据巴曙松介绍，巴塞尔2是在分母方面做文章，使其对风险资产的衡量更加地准确、更加地个性化，而且给了金融机构自身一个改良风险系统来降低自己风险权重和资本需求的这样一个动力；巴塞尔3是在分子方面做文章，把巴塞尔1建立的这个粗糙的但是统一的模型做得更精致，从分子角度，它更多地强调质量。
全国人大财经委副主任委员吴晓灵教授对《中国联合商报》表示，与以往相比，《巴塞尔协议3》引入了宏观审慎理念和控制工具，提出逆周期资本缓冲和系统重要性银行附加资本要求，严格资本定义，提高资本的质量与标准，提高资本充足率水准，引入杠杆率、流动性等新指标，以及优化风险家权资产计算方法等方面，都作出了很多的改进。
吴晓灵认为，资本充足率和资本质量的要求提高后，短期内特别是今年对我国银行业影响不大，但是由于银行贷款规模增长较快，资本金补充压力还是较大。
巴曙松也认为，巴塞尔Ⅲ的实施会“推动我们中国的银行业出现一个非常深刻的转型，不仅是全球银行业的重整，也是中国银行业新的重整”。
银行业谋转型
针对资本监管的要求不断强化，吴晓灵对《中国联合商报》等媒体表示，银行需做好资本规划。据有关部门研究，几家系统性重要银行近几年会有4000—5000亿资本缺口，每年或有1000亿资本补充需求。
“按照资本市场每一年增加近万亿的资本融资来说，好像数额不大，但是实际上作为一个行业，银行业的融资额已经占到了整个资本市场融资的10%，也不可谓不大。”吴晓灵如是说。
在此背景下，吴晓灵认为会面临两个问题。其一是如果都通过资本市场来解决资本金问题，国家对于这些系统性重要银行在控股权方面会面临稀释。如果国家想要保持控股比例，就需要进行财政注资增加财政负担，或者银行少向财政上缴利润；如果只追求国家对系统性重要银行的股权结构的控制，而不注重对于这些银行在市场份额当中的占比，这是另外一个需要考虑的战略问题。
此外，吴晓灵提出要节约资本占用，发现中间服务业务。在发展中间业务方面，银行最近发展得比较快的是一项理财业务，而且财富管理也是金融业各类机构目前发展比较迅速的一项业务。
“但是银行的理财产品是先建资产池后滚动发行不同期限结构的资金构成资金池，这样的一个做法就造成了资金所对应的资产并不是清晰的，而是按照对银行的一定的算法算出来的，这种情况下就是在信息披露和让客户承担风险方面，不是非常清晰的。”吴晓灵如是说。
据了解，按照客户承担风险的原则，除了管理费用之外的所有收益都应该是客户的收益，但是由于资金和资产不能够一一对应，其实银行做不到把这个收益都给投资人。大多数银行都是达到了宣传的预期收益以后，超出的预期收益全部都归银行，低于预期收益的就给了客户。
吴晓灵表示，发展银行理财产品是未来在节约资本情况下提高银行的利润率和竞争力的一个必然的选择，但是在这个选择的过程当中，理财产品应该做到资金和资产的一一对应，这样的话风险和收益才能够很好地计算。
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